吴 栩

金融投资系 教授

 

联系方式：wuxuphd@foxmail.com

现为成都理工大学教授，博士生导师，省级青年人才，省学带后备，国家自然科学基金管理科学部通讯评审专家，四川省科技计划项目(课题)评审专家。自在华南理工大学攻读研究生至今，长期从事行为金融理论、量化投资策略、企业融资困境和分形统计分析方面的研究，在North American Journal of Economics and Finance、Nonlinear Dynamics、Fractals和《管理评论》等国家自然科学基金委管理科学部认定的重要期刊、CSSCI来源期刊、SCI和SSCI检索期刊等学术刊物上发表论文近50篇；主持国家自然科学基金青年项目、教育部人文社会科学青年项目等国家级、省部级8项；主研国家社会科学基金、国家自然科学基金等项目10余项；出版中文和英文学术专著各1部，出版教材1部；部分学术成果获得四川省社会科学优秀成果三等奖、四川省教育厅哲学社会科学科研成果三等奖等7项。

|教育背景

2015年，于华南理工大学工商管理学院企业管理专业获管理学博士学位

|研究方向

行为金融理论、量化投资策略、企业融资困境、分形统计分析

|讲授课程与学生培养

本科课程：《投资学》、《金融时间序列分析》、《行为金融学》

硕士课程：《金融前沿问题研究专题》、《金融前沿问题探索》、《投资学》

博士课程：《金融风险管理》

培养学生情况：在应用经济学硕士(学硕)、金融硕士(专硕)、管理科学与工程(学硕、学博)招生。所指导的研究生在SCI和SSCI等期刊上发表论文多篇，多次带领学生参加了国内外高水平学术会议和指导学生在分会场宣讲论文；多次指导学生获得国创、省创等项目。

|研究成果

科研项目：

[1] 主持, 国家自然科学基金青年项目“分形特征约束下基于动量生命周期的反馈交易策略研究(71903017)”, 2020.01-2022.12。

[2] 主持, 教育部人文社会科学研究青年基金项目“分形市场下股票价格惯性风险监测与防范研究(17YJC790168)”，2018.01-2020.12。

[3] 主持, 中国博士后科学基金面上资助项目“分形市场下流动性黑洞的形成机理与防控策略研究（2022M720545）”，2022.12-2024.12。

[4] 主持, 四川省自然科学基金面上项目“基于分形统计分析的商业银行科技信贷资产组合优化研究(2023NSFSC0523)”, 2023.01-2024.12。

[5] 主持, 四川省社会科学研究“十三五”规划统计专项项目“大数据背景下系统性金融风险的统计预警方法研究(SC18TJ006)”，2019.01-2021.06。

[6] 主持，四川省软科学研究计划项目“四川省科技型中小企业信贷风险的评价方法与补偿机制研究(2019JDR0125)”，2019.01-2020.08。

[7] 主持，四川省软科学研究计划项目“分形特征约束下股票市场动量崩溃预警研究(2017ZR0205)”，2017.01-2018.12。

[8] 主持，2022年度成都市哲学社会科学规划项目（青年项目）“成都市金融科技创新促进普惠金融发展研究(2022C14)”，2022.07-2023.06。

[9] 主持，成都理工大学哲学社会科学研究基金“新时代下四川省中小型企业的融资模式创新研究(YJ2017-NS007)”，2018.02-2019.01。

[10] 主持，成都理工大学青年科学基金“供给侧结构性改革下金融市场动量崩溃预警研究(2017QJ14)”，2017.01-2017.12。

[11] 主持，成都理工大学中青年骨干教师培养计划“证券市场波动与企业风险研究(KYGG201713)”，2017.01-2019.12。

[12] 主研，国家社会科学基金一般项目“供给侧结构性改革下中国金融市场风险的大数据智能预警方法及应用研究(17BJY188)”， 2018.01-2021.12。

[13] 主研，国家自然科学基金项目“结构突变下金融风险传染的隐Markov-高维动态藤Copula方法构建及应用研究(71771032)”，2018.01-2021.12，在研。

[14] 主研，四川省软科学研究计划项目“基于证券市场微观结构理论的我国证券市场交易成本控制研究(2017ZR0204)”，2017.01-2018.12。

[15] 主研，四川省科技应用基础项目“结构突变下金融风险智能预警方法及应用研究(2017JY0158)”，2017.01-2018.12。

[16] 主研，四川省省属高校科研创新团队建设计划“四川战略性新兴产业军民融合创新发展的金融支持研究(18TD0016)”，2018.01-2019.12。

[17] 主研，广东省科技计划项目“广东省科技型中小企业融资困境、融资模式创新与政策支持”，2014.12-2016.12。

[18] 主研，国家社会科学基金青年项目“开放式基金投资风格漂移及风格资产轮换策略有效性研究(12CJY006)”，2012.06-2015.12。

[19] 主研，国家社会科学基金青年项目“我国城乡居民间接税负担与收入差距实证研究(13BJY160)”，2014.01-2017.12。

[20] 主研，四川省科技计划软科学研究重大工作支撑项目“科技金融深度融合研究(2020JDR0172)”，2020.10-2021.06。

[21] 主研，国家社会科学基金后期资助项目“金融供给侧结构性改革背景下中小企业供应链决策研究(20FGLB060)”，2021.01-2021.12。

[22] 主研，国家社会科学基金后期资助项目“异质性空间随机前沿模型的估计理论与应用研究 (20FTJ069)”，2021.01-2022.12。

[23] 主研，教育部人文社会科学研究青年基金项目“多种不确定性含有背景风险的投资组合模型研究(19YJC790058)”，2019.01-2021.12。

[24]成都市软科学研究主题项目“成都科技金融发展路径优化研究(2021-RK00-00045-ZF)”, 2022.01-2022.09

教改项目：

[1] 主持，2021年教育部产学合作协同育人项目“金融科技人才培养实践教学基地建设”，2021.10-2022.10, 202102119060。

[2] 主持，成都理工大学2022年研究生质量工程项目“劫后余生：股市危机中的投资之道”，2022.06-2023.11, 2022YAL008。

[3] 主持, 成都理工大学2022年课程教学改革“四新”项目“《投资学》”，2022.10-2023.1。

[4] 主持，成都理工大学2021-2023年高等教育人才培养质量和教学改革项目《科教融合培养商科创新人才的研究与实践》，2022.01-2023.12, JG2130069。

[5] 主研，教育部高教司产学合作协同育人项目“大数据背景下投资学师资培训”，2024.01-2024.12, 230801065153806。

[6] 主研，教育部高教司产学合作协同育人项目“金融专业适用国际化人才需求的双语核心专业课程改革”，2020.11-2022.11。

[7] 主研，成都理工大学研究生教育教学改革项目“案例教学驱动的专硕培养模式构建与实践”， 2021.01-2021.12。

学术专著：

[1] 吴栩. 基于股票价格动量生命周期的分形投资策略研究[M]. 北京: 科学出版社, 2018.11.

[2] Wu Xu. Fractal Statistical Analysis and Feedback Trading Strategies[M]. Beijing: Economy& Management Publishing House, 2021.06.

教材：

燕汝贞, 高伟, 吴栩, 李逸卓. 金融经济学[M]. 成都: 西南财经大学出版社, 2020.12.

科研论文：  

[1] Xu Wu(Corresponding author), Pei-Yu Wang, Kun Wang. The effect of stabilization fund to rescue stock market based on expected return-capita circulation equation[J]. Socio-Economic Planning Sciences, 2023, 87: 101493. (SSCI)

[2] Xu Wu, Ling-Ling Li. Fractal characteristics analysis and fluctuation trend prediction of commercial bank funding liquidity[J]. Applied Economics, 2022, 54(59): 6784-6796. (SSCI)

[3] Xu Wu, Linlin Zhang, Li Jia, Yan Ruzhen. Fractal statistical measure and portfolio model optimization under power-law distribution[J]. The North American Journal of Economics and Finance, 2021, 58: 101496. (SSCI).

[4] Xu Wu, Kun Wang, Linlin Zhang, Chong Peng. Optimization study of momentum investment strategies under asymmetric power-law distribution of return rate[J]. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 2023, 27(5): 687-704. (SSCI)

[5] Jia Li, Xu Wu (Corresponding author), Linlin Zhang, Qianying Feng. Research on the portfolio model based on Mean-MF-DCCA under multifractal feature constraint[J]. Journal of Computational and Applied Mathematics, 2021, 386: 113264. (SSCI, SCI, Top).

[6] Qian-Ying Feng, Xu Wu (Corresponding author), Lin-Lin Zhang, Jia Li. Research on portfolio optimization under asymmetric power-law distribution of return tail[J]. Chaos, 2023, 33(1): 013130.

[7] Linlin Zhang, Yizhuo Li, Xu Wu (Corresponding author), Qianying Feng. Research on Fractal Portfolio Model under Power-Law Distribution of Return Rate[J]. Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, 2021, 55(1): 219-232. (SSCI, SCI).

[8] Ruzhen Yan, Ding Yue, Xu Wu (Corresponding author), Wei Gao. Multiscale multifractal detrended fluctuation analysis and trend identification of liquidity in the China's stock markets[J]. Computational Economics, 2023, 61(2): 487-511. (SCI, SSCI).

[9] Weide Chun, Hesen Li, Xu Wu (Corresponding author). Portfolio model under fractal market based on mean-DCCA[J]. Fractals-Complex Geometry Patterns and Scaling in Nature and Society, 2020, 28(7): 2050142. (SSCI, SCI, Top)

[10] Xu Wu (Corresponding author), Weide Chun, Yu Lin, Yizhuo Li. Identification of momentum life cycle stage of stock price[J]. Nonlinear Dynamics, 2018, 94(1): 249-260. (SSCI, SCI, Top, IF.: 4.339)

[11] Xu Wu, Guanghui Song, Yan Deng, Lin Xu. Study on conversion between momentum and contrarian based on fractal game[J]. Fractals-Complex Geometry Patterns and Scaling in Nature and Society, 2015, 23(3): 1550025. (SCI, IF.: 1.412).

[12] 吴栩, 李冉, 燕汝贞, 李逸卓. 分形统计测度构建及其在投资组合中的应用研究[J]. 运筹与管理, 2018, 27(12): 158-165.

[13] 吴栩, 王坤, 燕汝贞, 张菁洋. 基于分形统计测度的动量组合投资策略优化研究[J]. 统计与信息论坛, 2022, 37(7): 75-85.

[14] 吴栩, 燕汝贞, 王雪飞, 李佳. 基于分形统计测度的投资组合研究[J]. 复杂系统与复杂性科学, 2018, 15(3): 75-81.

[15] 吴栩, 王雪飞, 燕汝贞. 分形特征约束下股票市场动量和反转效应的转换研究[J]. 投资研究, 2017, 36(2): 42-53.

[16] 吴栩. 排名效应的存在性及其引导基金投资行为的有效性研究[J]. 管理评论, 2016, 28(7): 66-74.

[17] 吴栩, 王雪飞. 中国股市的反转修正周期测算[J]. 系统工程, 2016, 34(3): 62-68.

[18] 吴栩, 宋光辉, 邓艳. 基于分形市场理论的动量和反转效应转换研究[J]. 系统科学与数学, 2016, 36(10): 1678-1687.

[19] 吴栩, 王雪飞. 适应性市场下交易策略的盈利性研究[J]. 金融理论与实践, 2016, 38(11): 28-31.

[20] 燕汝贞, 邱启文, 高伟, 吴栩. 融资结构视角下损失厌恶零售商的订购策略研究[J]. 系统工程学报, 2021, 36(5): 668-681.

[21] 燕汝贞, 吴栩(通讯作者). 基于趋势熵维数的股票市场动量生命周期阶段识别[J]. 系统工程, 2017, 35(9): 36-44.

[22] 许林, 吴栩. 动量生命周期演进透视及引入分形理论的研究探索[J]. 经济与管理研究, 2015, 36(8): 30-37.

[23] 宋光辉, 吴栩, 许林. 贝塔系数变动性的多重分形特征及其量化方法[J]. 数理统计与管理, 2015, 34(5): 821-830.

[24] 杨森平, 唐芬芬, 吴栩. 我国城乡收入差距与城镇化率的倒U关系研究[J]. 管理评论, 2015, 27(11): 3-10.

[25] 许林, 邱梦圆, 吴栩. 基于TGARCH-M 模型的股票型基金投资风格漂移动态识别及原因分析[J]. 金融评论, 2016, 8(1): 99-115, 126.

[26] 林宇, 张德园, 吴栩, 燕汝贞. 能源期货市场非对称多重分形相关性研究[J]. 管理评论, 2017, 29(2): 35-46.

[27] 蒋青嬗, 韩兆洲, 吴栩. 真实固定效应空间随机前沿模型的贝叶斯估计[J]. 统计研究, 2018, 35(11): 105-115.

[28] 燕汝贞, 李冉, 高伟, 吴栩. 基于机会成本的证券市场算法交易策略研究[J]. 管理评论, 2018, 30(7): 45-51.

[29] 燕汝贞, 李冉, 高伟, 吴栩. 供应链融资结构视角下的零售商订购策略研究[J]. 中国管理科学, 2019, 27(8): 162-171.

[30] Ruzhen Yan, Ding Yue, Xudong Chen, Xu Wu. Non-linear characterization and trend identification of liquidity in China's new OTC stock market based on multifractal detrended fluctuation analysis[J]. Chaos, Solitons & Fractals, 2020, 139: 110063. (SSCI, SCI, IF.: 3.764).

[31] Hesen Li, Jingcheng Gu, Zhengjie Chun, Lan Luo, Xu Wu. Study on portfolio model under background risk and fractal market[J]. Fractals-Complex Geometry Patterns and Scaling in Nature and Society, 2021, 29(8): 2150262. (SSCI, SCI, Top)

[32] 燕汝贞, 李冉, 高伟, 吴栩. 基于随机市场需求的供应链融资模式研究[J]. 运筹与管理, 2020, 29(9): 124-130.

[33] Xi Zhang, Xu Wu, Linglin Zhang, Zhonglu Chen. The Evaluation of Mean-DCCA Portfolio Strategy for Multiple risk Assets[J]. Evaluation Review, 2022, 46(2): 138-164.

教改论文：

吴栩, 冯茜颖, 燕汝贞, 李逸卓. 投资学专业课程教学的缺陷与弥补探究——基于金融研究成果推断的视角[J]. 金融理论与教学, 2022, 40(1): 79-81.  

|社会兼职及荣誉

[1] 四川省天府QC计划入选者。

[2] 第十三批四川省学术和技术带头人后备人选。

[3] 国家自然科学基金委管理科学部经济科学学科同行通讯评议专家。

[4] 四川省科技计划项目（课题）评审专家、重庆市科技计划项目（课题）评审专家。

[5] 四川省现场统计学会常务理事。

[6] 四川省普通本科高等学校金融学类专业教学指导委员会委员。

[7] 论文《排名效应的存在性及其引导基金投资行为的有效性研究》获四川省教育厅第十二届哲学社会科学科研成果三等奖。

[8] 论文《基于TGARCH-M模型的股票型基金投资风格漂移动态识别及原因分析》获广东金融学会第十届优秀金融科研成果三等奖。

[9] 系列论文《金融市场风险运行特征与智能预警研究》获四川省第十八次社会科学优秀成果三等奖。

[10] 教学案例《“宝剑”还是“屠刀”？——TCL公司股权激励的实施效果》获第七届全国优秀金融硕士教学案例奖，入选中国金融专业学位案例库。

[11] 《两翼联动承载五育融合，协同激发经管类研究生创新活力的培养模式探索》获成都理工大学研究生教学成果二等奖。

[12] 《“三维互动链”教学模式构建及其在商科人才培养中的实践》获成都理工大学研究生教学成果一等奖。

[13] 专著《基于股票价格动量生命周期的分形投资策略研究》获四川省第十九次社会科学优秀成果三等奖。

[14] 《幂律分布下的分形统计测度与投资组合优化》获成都市第十一届统计科研成果（优秀统计分析报告类）三等奖。

[15] 《融资结构视角下损失厌恶零售商的订购策略研究》获成都市第十一届统计科研成果（优秀学术论文、课题类）三等奖。

[16] 工作论文《非对称幂律分布下含有尾部偏好的投资组合策略研究》获成都社科青年人才“维鹰计划”优秀论文。

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