杨坤（1994），男，汉族，四川射洪人，管理学博士，统计学博士后（在站），研究员，硕士生导师。近年来，在中国管理科学、管理评论、系统工程理论与实践、Energy Economics、North American Journal of Economics and Finance、Economic Analysis and Policy等国内外核心期刊共发表/录用论文26篇，其中SSCI/SCI论文11篇、CSSCI/CSCD论文10篇（7篇为国家自然科学基金委管理科学学部认定的A类重要期刊），1篇论文入选中国知网高影响力论文，1篇论文被《高等学校文科学术文摘》全文转载；主持四川省自然科学基金项目、四川省高等学校人文社会科学重点研究基地项目各1项，参与国家自然科学基金项目、教育部人文社会科学基金项目与四川软科学计划项目各1项。
联系方式：
电子邮箱：yangkun@cdut.edu.cn
通信地址：四川省成都市成华区成都理工大学商学院318室
邮编：610059
教育背景：
2023年，于东南大学经济管理学院管理科学与工程（金融工程）专业获管理学博士学位
工作经历：
2023.07至今，成都理工大学商学院，研究员
2024.01至今，云南财经大学，统计学博士后（合作导师：魏宇教授）
研究方向：能源金融、金融市场风险管理
热忱欢迎阳光开朗、富有行动力的同学报考研究生！
讲授课程：
本科生：《环境经济学》、《现代经济活动》
研究生：《能源金融》
代表性论文：
[1] Yang K, Wei Y, Li S, Liu L, Wang L. Global financial uncertainties and China’s crude oil futures market: Evidence from interday and intraday price dynamics[J]. Energy Economics, 2021, 96: 105149.（SSCI，JCR 1区）
[2] Yang K, Wei Y, Li S, He J. Asymmetric risk spillovers between Shanghai and Hong Kong stock markets under China’s capital account liberalization[J]. North American Journal of Economics and Finance, 2020, 51: 101100.（SSCI，JCR 2区）
[3] Wei Y, Bai L, Yang K*, Wei G. Are industry-level indicators more helpful to forecast industrial stock volatility? Evidence from Chinese manufacturing purchasing managers index[J]. Journal of Forecasting, 2021, 40(1): 17-39.（SSCI，JCR 2区，通讯作者）
[4] Yang K, Wei Y, Li S, He J. Geopolitical risk and renewable energy stock markets: An insight from multiscale dynamic risk spillover[J]. Journal of Cleaner Production, 2021, 279: 123429.（SSCI/SCI，JCR 1区）
[5] Yang K, Wei Y, He J, Li S. Dependence and risk spillovers between mainland China and London stock markets before and after the Stock Connect programs[J]. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2019, 526: 120883.（SSCI/SCI，JCR 2区）
[6] Xu S, Yang K*, Zhang Y, Li B. Do high-frequency volatility methods improve the accuracies of risk forecasts? Evidence from stock indexes and portfolio[J]. Fluctuation and Noise Letters, 2021, 20(4): 2150032.（SCI，JCR 4区，通讯作者）
[7] 杨坤, 魏宇, 李守伟, 何建敏. 地缘政治风险是中国原油期货市场的驱动因素吗?——基于小波多分辨的非参数分位数因果检验方法[J]. 中国管理科学, 2023, 31(2): 51-62.（CSSCI，国家自然科学基金委管理科学学部A类期刊）
[8] 杨坤, 于文华, 魏宇. 基于R-vine copula的原油市场极端风险动态测度研究[J]. 中国管理科学, 2017, 25(8): 19-29.（CSSCI，国家自然科学基金委管理科学学部A类期刊，中国知网《学术精要数据库》高影响力论文）
[9] 杨坤, 魏宇, 马钱挺, 何建敏, 于文华. 中国原油期货的国际定价能力研究——基于动态信息溢出视角的比较分析[J]. 中国管理科学.（CSSCI，国家自然科学基金委管理科学学部A类期刊，网络首发）
[10] 杨坤, 魏宇, 李守伟, 刘亮. 地缘政治风险与中国原油市场波动预测研究[J]. 管理评论, 2023, 35(1): 16-31.（CSSCI，国家自然科学基金委管理科学学部A类期刊，《高等学校文科学术文摘》全文转载）
[11] 于文华, 杨坤*, 魏宇. 基于高频波动率模型与R-vine copula的行业资产组合风险测度研究[J]. 运筹与管理, 2021, 30(6): 132-138.（CSCD/CSSCI扩展版，通讯作者，国家自然科学基金委管理科学学部A类期刊）
科研项目：
[1] 2024.01-至今 四川省自然科学基金项目：基于多尺度动态分位数网络的原油市场溢出行为与系统稳定性研究（24NSFSC8180），主持。
[2] 2023.11-至今 四川省高等学校人文社会科学重点研究基地项目：气候风险冲击下的原油系统安全性研究（ZHJJ2023YB002），主持。
[3] 2019.10-2022.10 东南大学优秀博士学位论文培育基金项目：基于多尺度动态溢出网络的原油市场风险传染与控制研究（YBPY1971），主持。
[4] 2019.08-至今 国家自然科学基金项目：基于大数据分析的股市系统性风险演化机理及监控策略研究（71971055），参与。
[5] 2021.08-至今 教育部人文社会科学基金项目：基于强化学习的银行业资本结构算法优化与系统性风险防控效能研究（21YJC790108），参与。
社会兼职情况：
担任Energy Economics、Economic Modelling、International Journal of Finance and Economics、Journal of Risk、Physica A: Statistical Mechanics and its Applications、Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy、Kybernetes的匿名审稿人。
